Normes définitives pour évaluer l'importance des extensions et des modifications des nouveaux modèles internes de risque de marché

L'Autorité bancaire européenne (EBA, ABE) a publié son projet final de normes techniques de réglementation (RTS) sur les conditions d'évaluation de l'importance des extensions et des modifications de modèles, ainsi que des modifications du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables, applicables dans le cadre des règles de révision fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB). Avec la soumission de ce projet final de normes techniques de réglementation à la Commission européenne, l'EBA complète sa feuille de route sur les approches de risque de marché et de contrepartie publiée le 27 juin...